Chúng ta đã quá quen thuộc với đường trung bình động SMA, EMA. Còn một loại đường trung bình động ít được sử dụng nhưng lại có công dụng tuyệt vời – SMMA (Smoothed Moving Average). Vậy Smoothed Moving Average là gì? Nó được ứng dụng vào giao dịch như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!
Chỉ báo Smoothed Moving Average là gì?
Chỉ báo Smoothed Moving Average SMMA (đường trung bình trượt) là đường trung bình động chỉ định trọng số cho các điểm dữ liệu giá trong một thời gian dài. Các nhà giao dịch sử dụng SMMA để đánh giá xu hướng thị trường theo một loạt các mức trung bình được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Khi có nhiều dữ liệu hơn, họ sẽ tính toán lại các giá trị trung bình để phù hợp với các khoảng thời gian mới hơn.
SMMA như một sự kết hợp đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA xem xét giá của một tài sản được giao dịch và chia nó cho khoảng thời gian nhất định sẽ được nghiên cứu, nhưng tất cả đều xem xét tất cả các thời kỳ như nhau. Không giống như EMA, nó tập trung nhiều hơn vào dữ liệu gần.
Đường trung bình trượt cung cấp một cái nhìn rộng hơn về mọi thứ bằng cách “làm mượt” các biến động thị trường ngắn hạn. Độ chính xác bổ sung này giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng thị trường nhanh hơn.
Biểu đồ dưới đây cho thấy biểu đồ cổ phiếu của Microsoft (MSFT) với SMA (xanh lam), EMA (đỏ) và SMMA (xanh lục). Tất cả các đường xu hướng được vẽ trong cùng một khoảng thời gian, nhưng chúng hiển thị các kết quả khác nhau trên biểu đồ.
Cách tính chỉ báo SMMA
Bởi vì nó là sự kết hợp của cả EMA và SMA, công thức tính đường trung bình trượt mượt mà có thể hơi phức tạp.
Công thức để tính toán đường trung bình trượt mịn là:
SMMA = (SMMA # – SMMA * + GIÁ ĐÓNG) / N
Trong đó:
- SMMA # – tổng được làm mịn của thanh trước đó
- SMMA * – thanh trung bình động được làm mịn trước đó
- GIÁ ĐÓNG – Giá đóng cửa tại thời điểm tính toán
- N – số chu kỳ làm mịn
Thời kỳ đầu tiên là một SMA.
Rất may là chỉ báo SMMA có sẵn theo mặc định trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Vì vậy, bạn không phải lo lắng về công thức hoặc phép tính thực tế. Bạn chỉ cần cài đặt trên nền tảng giao dịch để xem chỉ báo này.
Bằng cách làm mịn dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà giao dịch và nhà phân tích có cái nhìn tổng quan toàn diện hơn về xu hướng trừ đi những sai lệch do biến động ngắn hạn gây ra. Ngoài ra, vì nó có trọng số tương đương với dữ liệu từ các giai đoạn trước. Nên SMMA có thể thể hiện các tín hiệu giao dịch tốt hơn so với các đường trung bình động khác.
Chiến lược giao dịch với chỉ số SMMA
Giao dịch theo xu hướng
Thông thường, bạn chỉ nên mua một tài sản khi bạn tin tưởng rằng giá sẽ tăng, mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận cao. Đường trung bình động được làm mượt đóng vai trò như một hướng dẫn để xác định thời điểm mua hoặc bán dựa trên xu hướng thị trường hiện tại.
Ví dụ: đường SMMA thường sẽ vẫn ở trên nó một chút khi giá tài sản có xu hướng giảm. Khi xu hướng sắp kết thúc, đường giá và đường SMMA sẽ bắt đầu gần nhau hơn, báo hiệu rằng một sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra.
Giao dịch ngược xu hướng
Xác định khả năng đảo chiều trong hành động giá là một cơ hội lớn để vào hoặc thoát khỏi một vị thế giao dịch. Sự đảo chiều là khi xu hướng hiện tại kết thúc và xu hướng mới bắt đầu theo hướng ngược lại.
Ví dụ: nếu bạn nhận thấy một sự đảo chiều tăng giá sắp bắt đầu trong một thị trường có xu hướng giảm, bạn có một vị thế BÁN và đợi sự đảo chiều xảy ra để bạn có thể thúc đẩy sự tăng giá kết quả để tích lũy lợi nhuận.
Một trong những cách hiệu quả nhất để sử dụng SMMA trong việc xác định tín hiệu đảo chiều là sử dụng cùng với một đường trung bình động khác trong một khung thời gian khác. Ý tưởng là để ý đến sự giao nhau giữa cả hai đường xu hướng.
Nếu sự giao nhau xảy ra sau một xu hướng tăng mạnh, khả năng cao sẽ có một xu hướng giảm giá. Mặt khác, nếu sự giao nhau xảy ra sau một xu hướng giảm nhất định, nó báo hiệu một xu hướng tăng có thể xảy ra trong tương lai.
Các chỉ số SMMA 50 ngày và 200 ngày là các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng ở đây. Đây còn được gọi là “cây thánh giá vàng” và “cây thánh giá tử thần”. Đó là một dấu thập vàng khi hai đường SMMA tạo ra sự giao nhau trong xu hướng tăng. Và đó là một giao nhau chết khi các đường tạo thành một giao nhau giảm giá.
Giao dịch với giá hiện tại
Trong cách tiếp cận giao dịch này, bạn đang xem giá hiện tại và so sánh nó với đường chỉ báo SMMA. Nếu bạn mới bắt đầu ngày giao dịch và đang tìm kiếm các điểm vào lệnh tốt, chiến lược này có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Nếu giá hiện tại của tài sản đang có xu hướng trên đường SMMA, thì đó là một tín hiệu để MUA. Khi nó đi xuống dưới đường SMMA, bạn thoát khỏi vị thế. Điều ngược lại là thời điểm thích hợp để BÁN. Bạn bán khi giá hiện tại đi xuống dưới đường SMMA và thoát khỏi vị thế khi giá tăng lên trên đường SMMA.
Thiết lập SMMA trên biểu đồ giao dịch
Chỉ cần tìm chỉ báo SMMA trong số danh sách các chỉ số và chiến lược được tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch của bạn. Nhấp vào nó và đường trung bình động sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa các thông số của nó dựa trên tùy chọn phân tích của mình.
Giống như tất cả các loại đường trung bình động, tùy thuộc vào bạn để quyết định khoảng thời gian cần phân tích. Không có khoảng thời gian khuyến nghị tiêu chuẩn.
Điều đó đang được nói, hầu hết các nhà giao dịch ngắn hạn thường tính toán trung bình trong khoảng thời gian 14 và 28 ngày. Các nhà giao dịch dài hạn có xu hướng ủng hộ các khoảng thời gian 50, 100 và 200 ngày khi lập biểu đồ SMMA.
Phân biệt SMMA và SMA
Sự khác biệt đáng kể nhất giữa SMMA và SMA là khung thời gian liên quan khi tính toán đường trung bình động. SMA thường sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn khi tạo giá trị trung bình.
Một trong những hạn chế đáng kể nhất của phương pháp này là với một đường xu hướng ngắn hạn có khả năng xảy ra tín hiệu sai. Đường xu hướng dài hạn có thể cung cấp tín hiệu mạnh hơn, nhưng sẽ có độ trễ.
Các nhà giao dịch phải đợi cho đến khi hành động giá được xác nhận trước khi thực hiện giao dịch của họ trên thị trường. Khi làm như vậy, họ có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch chính khi xu hướng bắt đầu. SMMA khắc phục vấn đề này bằng cách lấy số liệu một khoảng thời gian dài, do đó loại bỏ các biến động ngắn hạn. Và bởi vì nó được làm mịn, các nhà giao dịch có thể dễ dàng xem xu hướng.
Phân biệt SMMA và EMA
EMA là một dạng nâng cao của SMA và có thể giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng thị trường hiện tại nhanh hơn nhiều. Lý do cơ bản là EMA đặt nhiều trọng số hơn vào dữ liệu gần nhất, khiến nó trở nên nhạy cảm hơn với những thay đổi trong biến động giá.
Tuy nhiên, sự nhạy cảm với sự biến động gần nhất cũng là nhược điểm chính của EMA. Ví dụ: nếu thị trường trải qua một đợt tăng đột biến, đường EMA sẽ phản ánh sự thay đổi đó. Giả sử nhà giao dịch không sử dụng một chỉ báo khác để xác nhận xu hướng và sức mạnh đằng sau nó. Trong trường hợp đó, họ có thể thực hiện hành động dựa trên tín hiệu sai được tạo ra bởi sự biến động ngắn hạn.
Đường trung bình SMMA giúp ngăn chặn điều này vì nó cũng xem xét dữ liệu quá khứ trong việc tạo ra mức trung bình thay vì nhấn mạnh nhiều hơn vào dữ liệu gần đây. Nó cho phép một mức trung bình chính xác hơn và phù hợp hơn mà không dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động ngắn hạn.
Vì vậy, ít nhất, hãy cân nhắc sử dụng cả EMA và SMMA khi đưa ra quyết định giao dịch.
Vậy là chúng ta đã tìm hiểu chỉ báo Smoothed Moving Average là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch. Hy vọng bạn có thể giao dịch tốt hơn với sự hỗ trợ của chỉ báo này. Chúc bạn thành công!